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投資・ファイナンス ファクターモメンタム戦略は有効か？ファーマ＝フレンチ3因子モデルのデータでPython検証
はじめに ファクターモメンタムとは、過去に高いパフォーマンスを示したファクター（因子）を、今後もパフォーマンスが続くと仮定して投資判断に用いる戦略です。 本記事では、ファーマ＝フレンチの有名な3因子（Mkt-RF、SMB、HML）データを用...
投資・ファイナンス 【実践Python】ファクター投資でモメンタム×リスクパリティを組み合わせてみた
🔍 はじめに ファクター投資の世界では、**リスクのバランスをとる「リスクパリティ」**と、**過去のリターンを活かす「モメンタム」**は、それぞれ有効性が実証されたアプローチです。 本記事では、それらをファーマ＝フレンチのファクターデータ...
ライブラリ Backtraderの使い方入門：Pythonで始めるシンプルなバックテスト
Pythonで株式トレード戦略のバックテストを行いたいとき、強力な選択肢が「Backtrader」です。シンプルなコードで柔軟な戦略が組め、チャートも描画可能。今回はGoogle Colab環境での動作を前提に、Backtraderの導入か...
ライブラリ Python×Riskfolio-Lib入門：ポートフォリオ最適化の基礎から平均分散法の実装まで徹底解説
はじめに：Riskfolio-Libとは？ Riskfolio-Libは、Pythonによるポートフォリオ最適化のためのオープンソースライブラリです。このライブラリは、現代ポートフォリオ理論（MPT）から最新の金融工学手法まで、投資ポートフ...
ライブラリ 【完全初心者向け】Google ColabでTA-Libを使ってインジケーター分析を実装してみよう！
株や仮想通貨などのテクニカル分析をPythonで行いたいとき、最も便利なライブラリの一つが「TA-Lib（Technical Analysis Library）」です。 この記事では、TA-Libの基本からGoogle Colabでの導入方...
ライブラリ 【2025年最新】GoogleColabでTA-Libを使う方法
はじめに テクニカル分析ライブラリとして人気の高いTA-Libをインストールしようとしたところ、wheelのビルドでエラーが発生して躓いてしまいました。この記事では、そのエラーの内容と解決方法について説明します。 問題の概要 TA-Libの...
ライブラリ 株式アルゴリズムトレード戦略開発に使えるPythonライブラリまとめ
アルゴリズムトレード（以下、アルゴトレ）は、金融市場のデータを使って自動的に売買を行う仕組み。Pythonはその柔軟性と豊富なライブラリ群から、アルゴトレの開発においても非常に人気があります。 この記事では、アルゴトレ戦略の開発〜検証〜運用...
投資・ファイナンス 【Python実践ガイド】投資戦略開発のための高性能バックテストフレームワーク
📈 なぜバックテストが投資成功の鍵を握るのか？ 投資の世界で成功するためには、しっかりとした戦略が不可欠です。しかし、どんなに素晴らしいアイデアも、実際の市場で検証されなければ単なる仮説に過ぎません。そこで重要になるのが「バックテスト」です...
投資・ファイナンス ファクター制約付きポートフォリオ最適化入門
投資の世界では、リスクとリターンのバランスを取ることが常に重要課題です。その中でも、ファクター投資とポートフォリオ最適化は、近年多くの投資家やファンドマネージャーに注目されているアプローチです。本記事では、ファクター制約を加えたポートフォリ...
投資・ファイナンス 平均分散アプローチを計算できるアプリの作り方
今回は、以下のページのような平均分散アプローチを計算できる簡単なアプリの作り方を紹介したいと思います。 構成 このアプリでは、ユーザーが資産の情報として、 リターン、リスク、資産間の相関係数を入力します。 この入力内容に基づいて資産の組み合...