今回は、グローバルのファクターデータを取得できるウェブサイトである
Global Factor dataを紹介します。
同じようなファクターデータとしてはファーマフレンチのデータが有名ですが、こちらは、より多くのファクターについて、細かく市域別にデータを提供してくれているので、より多くのデータを取得することができます。
Global Factor Dataとは？
このサイトは、“Is There a Replication Crisis in Finance?” （Jensen、Kelly、Pedersen、Journal of Finance 2023） という論文に基づいています。
この論文では、93か国における13のテーマにクラスター化された153の特性やファクターを構築しています。
ファクターデータの取得
まずは、トップページのFactor Returnsを選択します。
すると、以下のような画面になるので、取得したいデータの条件を指定して、ダウンロードします。
zipファイルをダウンロードできるので、解凍して、csvを読み込むなどして、利用することができます。
